一、投资组合评估方法 不同的证券类型，不同的组合，他们的风险和收益的计算方式是不同的。 如何繁多的产品放在一起比较评估，就需要以下三种“调整后 adjusted”的指标： 1.1 波动率调整指标 Volatility Adjusted Measure - （反应 整体风险） 夏普比率 和 M-M指标，两个指标完全等价。
一、CAPM 解决了什么问题 CAPM是给风险定价的。 问题1：一个资产的预期收益/平均收益，与其承担的系统风险 - systematic risk是什么关系 答案：线性关系 - linear 问题2：如何度量一个资产所承担的系统风险？ 答案：用这个资产，和整个市场的相关性，来度量 二、衡量系统风险的指标 - β
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25610 原文出处：拓端数据部落公众号 配对交易提出的问题之一是股票的贝塔值相对于市场的不稳定估计。这是一个可能的解决方案的建议，这并不是真正的解决方案。 看看下图： Microsoft的滚动系数（回归：MSFT~SPY）- 120 天的窗口，纯蓝色是使用完整样本估
阿尔法系数： 阿尔法系数是基金的超额收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。阿尔法系数是反映投资回报率的重要指标。简单说，阿尔法系数越大，基金获得超额收益的能力越大。 贝塔系数： 贝塔系数（β系数）是一种风险系数，用来衡量个别股票或者是股票基金相对于整个股市的价格波
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22588 原文出处：拓端数据部落公众号 今天我们将计算投资组合收益的CAPM贝塔。这需要拟合一个线性模型，得到可视化，从资产收益的角度考虑我们的结果的意义。 简单的背景介绍，资本资产定价模型（CAPM）是由威廉·夏普（William Sharpe）创建的一个模型，它根据市
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基金知识汇总和实战经验分享 分享一份基金知识给大家，同时分享下个人观点： 引用PMP项目风险管理的经验，无论是玩基金还是股票都要清晰明确的认识到自身的风险承受力，通俗一点就是你最多能接受你投入的本钱亏损多少。正确认识自身的风险偏好以及风险承受能力，在接受某种风险程度的
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币圈一日，人间十年。这句话是用来形容在币圈的变化，对于不清楚这块业务的人来说可谓有些夸张，但对于了解这块业务的来说，一点也不夸张，说的切切实实的。起初我刚开始接触币圈这块的时候，确实不信，因为我没有感觉到真有这么大的变化。之前我也是从事金融行业的，做的是股票这类的，股票自从被国
贝塔分布是概率的概率分布，在不知道某一事件具体概率是多少时，它给出了所有概率出现的可能性。 举个例子：对于抛硬币，我们知道硬币正面朝上是服从二项分布的X∼b(n,p)X \sim b(n, p)X∼b(n,p)，我们为了用大量实验来估计正面朝上概率（虽然已知是0.5），做了1000次抛硬币实验，最后统计出：
