标签:贝塔 系数 业绩 收益 阿尔法 归因 评价 越大 基金
阿尔法系数:
阿尔法系数是基金的超额收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。阿尔法系数是反映投资回报率的重要指标。简单说,阿尔法系数越大,基金获得超额收益的能力越大。
贝塔系数:
贝塔系数(β系数)是一种风险系数,用来衡量个别股票或者是股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数的绝对值越大,表示收益幅度相对于大盘的变化幅度越大,如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
阿尔法系数体现选股能力,是基金超额收益的能力,所以阿尔法系数越大越好。
贝塔系数是跟随市场情况来的,有水涨船高的意味。如果我们判断市场正处于底部区间,可以选择贝塔系数更高的基金,因为一旦市场趋势转头向上的时候,这类基金涨势会更快,而我们判断市场如果在高位区间,要选择贝塔系数更低的基金,如果市场突然下跌,这类基金会更抗跌。
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