1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
总结 计算平均数，有两种方式，一种是算数平均数，还有一种是几何平均数。 计算数平均数是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，是加权计算的，每个数据之间不具有相互影响关系，是独立存在的。 几何平均数是指n个观察值连续乘积的n次方根 问题 如果你是一个基金经理，管理着一支基金，规模是
模型的介绍 1952年Markowitz给出了现代投资组合理论的基本框架，并于1990年获得诺贝尔经济学奖. 其基本思想是用收益率的期望来度量投资股票的收益率，用收益率的方差来衡量投资的风险，方差越大风险越大，方差越小风险越小. 模型的建立 假设有三种股票 \(A,B,C\)，它们的年收益率分别为 \(R
一、债券的风险来源 违约风险/信用风险 流动性风险 - 购买债券会占用现金流，在需要用现金时，未必能及时套现 利率风险/市场风险 - 讲师：影响债券价格的唯一宏观变量就是利率变动 这一讲，我们重点在如何管理债券投资组合的利率风险。 二、如何管理利率风险？积极/消极 积极管
一、股票收益 1.1 总收益 vs 净收益 D t+1：t+1时刻的income yield P t+1: t+1时刻的 capital gain/loss R t+1: t+1时刻的总收益率 r t+1： t+1时刻的净收益率net return 1.2 净收益Net Return 的组成 收入收益 income yield：投资期间获得的股利/利息 -- 那么对于不分红的股
在金融中，我们有时会用内部收益率IRR来评价项目的投资财务效益，它等于使得投资净现值NPV等于0的贴现率。换句话说，给定项目的期数T、初始现金流CF0和项目各期的现金流CF1, CF2, ...，CFT，IRR是下面方程的解： 为了简单起见，本题假定：除了项目启动时有一笔投入（即初始现金流CF0 < 0）之外
资本市场理论讲述的是在市场均衡条件下，有效的资产组合。既无风险资产和风险资产组合M所构造的组合的预期收益率和风险之间的关系。 资本资产定价模型讲述的是无效的证券组合或单个证券的预期收益率和风险之间的关系，它们之间也是一个简单的线性关系，即任何资产的预期收益率包括无风
01 pyfinance简介 在查找如何使用Python实现滚动回归时，发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义，pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包，主要是对面向定量金融的现有包进行补充，如pyfolio和pandas等。pyfinance包含六个模块， datasets.py ：金融数据
对于广大股民来说，看图是最直观的，尤其是大家很关心的什么时候进场和离场，也就是常说的牛市和熊市什么时候来到，好提前做准备，那就需要用到一个指标：股债利差，简单来说就是沪深300的收益率 - 十年国债的收益率，或者中证500也行，那利差越大那就是说明买股票的收益高很多，那
美元周四在震荡交易中从一年高位小幅走低,受美国每周初请失业金人数增加的影响,在过去几个交易日大幅上涨后,投资者也在盘整涨幅.尽管全球经济增长放缓,人们预计美联储将从11月开始缩减其货币刺激措施,美元整体受到美国国债收益率飙升的支撑. 不过,周四的经济数据削弱
定投是进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 采用基金定投的方法，小额分散式投资，可以平滑基金涨跌过程中的涨跌幅度，但是，真的是定投越久效果越好吗？ 下面，我告诉大家定投多长时间最合适，学会了，你也是定投大神！ 定投时间越长，收益越好吗？ 定投是个好东西，但是不一定投
记录工具代码内部收益率计算 public class IrrUtils { private static final double IRR_GUESS = 0.0001d; public static double irr(double[] values, double guess) { if (values == null || values.length <= 0) { return 0.0d / 0.0;
https://mp.weixin.qq.com/s/MEJ6brm9xRarIODADLbTXg 目标收益率止盈法 目标收益率止盈法很简单，就是先设置一个目标收益率，然后当定投的基金达到了目标收益后就卖出。 比如，假设我们是在A股2600点的时候定投入场，设置30%的目标收益率， 那么当A股到达3380点的时候，
文章目录 背景介绍： 实验过程： 实验目标： 预期结果： 作业 3.1 讨论：怎样的收益率预测模型是好的模型？ 3.1.1 问题一： 3.1.2 问题二： 3.1.3 问题三： 3.1.4 问题四： 3.1.5 问题五： 3.1.6 问题六： 3.1.7 问题七： 3.1.8 问题八： 3.1.9 问题九： 3.1.10 问题十： 3.1.11 问题十一： 3.1.12 问题
周五（6月18日），在连续两日大幅上涨后，美元指数维持在逾两个月高点附近盘整。日本央行周五如期维稳，但延长了疫情专项计划。虽然美元整体趋势依然强势，然而股市的低迷气氛和美国国债收益率的回落推动美元兑日元连续第二日走低。 日本银行延长宽松政策，通胀数据好于预期 日本央行周五维持超
注意：本教程仅供学习交流，不构成任何投资交易建议 筛选货币基金四大指标 1、收益率 越大越好（其实都差不多，挑一个喜欢的就好） 万份收益：按上一个交易日期的收益率，一万元本金能够赚多少钱 例如：利用1000元买某个基金，昨天赚了0.1元 0.1/1000*10000=1 七日年化：根据过去七天的收益总
听说我们的神兽草泥马，哦不，羊驼，能选股？ 美国“旧金山纪事报”曾做过大猩猩选股实验，让大猩猩随机挑选出5只股票。发现这个股票组合比《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票组合表现还好！2014年甘肃卫视的《马上知道》栏目中，节目组让羊驼随机选择一堆股票进行持仓，然
前言 GEYR一般定义为长期国债收益率与证券市场股利收益率的比值，可用于股债配置。当该值增大时，债券配置价值较高；反之则股票配置价值较高。GEYR策略的本质思想在于将标的资产视为零息债券，并对票息进行贴现以确定资产价值，进而得到何时应配置哪种资产。与股债间GEYR指数的计算类似，还
周五（5月21日）亚洲时段，现货黄金小幅下跌，交投于1872附近。周四（5月20日）金价小幅上涨，因美元及美债收益率下滑支撑了金价，不过美股和初请数据的强劲带动了市场普遍的风险情绪，给金价造成了一定的打击。卡普兰鹰派的讲话也对金价造成一定的利空。短线来看，金价六连涨可能后劲不足，回调压力逐
验证Fama French五因子模型在中国市场的表现（上） 一 模型解释 2015年，Fama和French在其自己提出的三因子模型的基础上提出了新的五因子模型，在市场因子、市值因子、账面市值比因子的基础上，新增了盈利因子与投资因子，他们通过对于股市持续的观察与研究，认为盈利与投资能力也是解释股票收
[东北财经大学]东财《公司金融》单元作业二试卷总分:100 得分:100 第1题,公司权益资本、优先股和税后债务成本的加权平均值就是（）。 A、公司收益与风险比 B、股票的预期资本收益率 C、公司的预期资本收益率 D、加权平均资本成本正确答案: 第2题,当公司出售新股或新债券时发生
对于炒股的同学来说，必须会看懂数据才能避免入坑。今天小千就来教大家如何去使用Python分析股票数据，学到就是赚到。（小千提醒，股市有风险，请谨慎投资） 这次的美股例子就选择了美国显卡制造商英伟达，其股票代码是NVDA，熟悉英伟达的人都知道他们的CEO老黄（Jensen Huang），老黄
可有偿投稿计量经济圈，计量相关则可 邮箱：econometrics666@sina.cn 所有计量经济圈方法论丛的do文件, 微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到因果推断研究小组交流访问.picture by@静溪 今天，我们“因果推断研究小组”将为计量经济圈的圈友引荐“事件研究方法”(Event study)，致力
先用一个程序获得所有股票代码： import tushare as ts,os #使用自己的token，到官网申请 token='' ts.set_token(token) pro = ts.pro_api() data = pro.query('stock_basic', exchange='', list_status='L') data.to_csv(os.path.join("D:","
