标签:11 第二个 CRLB 信号处理 矩阵 正定 参数 未知 习题
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题目:
对于2*2的正定Fisher信息矩阵,可以有:
证明
当第二个参数是已知,或未知的时候,关于参数估计的这个式子说明了什么?在什么情况下等号成立?为什么?
解答
逆矩阵求解
首先,需要确定 的逆矩阵,这里采用伴随矩阵的方法进行求解:
由于 正定,因此 , 可逆:
其中 是 的伴随矩阵。
如果记
参考:
可以得到:
因此,最终得到:
于是得到:
根据 正定的性质: 的一切顺序主子式都为正,因此
而:
正定矩阵性质参考:
因此,可以得到:
证明完毕。
第二个参数已知/未知情况下的参数CRLB讨论
当第二个参数已知,那么此时Fisher信息为1*1维,此时当前参数的估计下限满足:
而当第二个参数未知时,根据题目的计算结果得到:
因此,只要待估计的参数数量增加,都会增加原估计参数的CRLB。
等号成立的条件讨论
观察上式,显然在 正定的条件下,当 时,满足:
此种情况下,额外增加的估计参数,不会影响原来参数的CRLB。
标签:11,第二个,CRLB,信号处理,矩阵,正定,参数,未知,习题 来源: https://blog.csdn.net/weixin_43270276/article/details/120401912
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