1.直接引入 将需要的矢量图标从图标库下载后放置在相对于文件夹中并在页面使用<img>标签引入 2.在public文件夹中index.html中引入 下方网址就是需要引入的网址 <script src="你自己的图标库网址"></script> <link rel="stylesheet" href="你自己的图标库网
R48: Derivative Markets and Instruments 1、Derivatives: Definitions and Uses：衍生品的定义和用途 衍生品最大的好处在于实现套期保值、对冲风险 什么是衍生品？ 定义： 衍生工具是一种金融工具，其业绩来源于标的资产的业绩 例如：根据NVIDIA股票价格的表现，可以创建看涨期权
1.大多数编程语言数组的下标为什么是从0开始？ 从数组存储的内存模型来看，“下标”的确切定义应该是 “偏移”（offset）。 a[0]就是相对于首地址偏移为0的内存地址，a[k] 就是相对于首地址偏移k 个 type_size 的内存地址。 这样就能解释上篇提到的寻址公式： a [k] _address = base_address
桶排序 以下为桶排序的讲解 假设有 5 个数，分别为 5， 2， 3， 2， 8 现将要对其进行排列： 我们可以定义一个从 2(最小值)到 8(最大值)的一个数组，其中，数组内的每个数，都要等于 0(代表没有一个数的值等于当前下标的值) 而当检测到有一个数的值，等于了某个下标的值，则令该数组对应的下标的值加 1，
https://www.amazon.com/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER&orderID=&protocol=current&seller=A18R1YJVOL555M&sshmPath=https://www.amazon.com/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonF
【知识点讲解】 类似于桶排序，在整数数据不算太大的情况下，利用int类型不超过32，longlong类型不超过64，对于数组下标进行映射，优点是对于需要排序或者按照顺序输出的会大幅度提高速度，因为数组相当于一个天然的有序的桶，直接映射数据即可 最典型的是计数排序 可映射到数据下标的数据可以
方法一：给每个按钮 自定义data-index属性 for(var i = 0; i < btns.length; i++){ btns[i].setAttribute('data-index',i) btns[i].onclick = function(){ console.log(this.dataset['index']) } } 方法二：存下标 for(var i = 0; i < btns.l
1. 声明游标 声明一个游标，使游标指针的位置指向该表的首行（在这里首先可以理解为 指向表头） DECLARE LisCursor CURSOR for select ID, isnull(ltrim(rtrim(PID)),''), ltrim(rtrim(Name)), isnull(rtrim(ltrim(Age)),'') from HisServer 2.打开游标 OPEN LisCursor 3.使用游标的
期权（option），是一种选择权，赋予期权买方以约定价格在约定时间购买或者出售约定数量标的资产的权利，但并没有必须购买或出售的义务。 从交易的角度看，购买期权合约的一方称作买方（或多头），而出售合约的一方则叫做卖方（或空头）。买方是权利的受让人，而卖方则必须履行相应的义务。期权的买
全面解析数据库中游标的使用方法 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放SQL语句的执行结果。由系统或用户以变量的形式定义。用户可以用SQL语句逐一从游标中获取记录，并赋给主变量，交由主语言进一步处理，主语言是面向记录的，一组主变量一次只能存放一条记录在某些情况下，需
期权（Option）是一份合约，它赋予期权买方在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利；期权卖方则通过卖出这样一份权利获取权利金，但期权卖方也同时承担了兑付合约的义务。 从期权赋予的权利来看，期权分为两类：认购期权（看涨期权）、认沽期权（看跌期权）。认购期权赋予了期权买方
上证50ETF期权主要的交易规则合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含
做空 做空（Short sale），是一个投资术语，是金融资产的一种操作模式。与做多相对，做空是先借入标的资产，然后卖出获得现金，过一段时间之后，再支出现金买入标的资产归还。 做空是股票期货市场常见的一种操作方式，操作为预期股票期货市场会有下跌趋势，操作者将手中筹码按市价卖出，等股票期货下跌
笔者前段时间因为需要给许多表做同样的修改，而又不想一张一张的去改，所以百度了下看看mysql有没有可以做批量修改的功能，然后就找到了游标这个工具，本文主要是介绍了下游标的简单使用和笔者在使用过程中遇到的一些坑。 目录 一、游标是什么？二、游标的简单使用三、使用过程中
一,衍生工具概述 衍生工具是由另一种基础资产(股票,债券,货币或商品)构成或衍生而来的交易合约,价值取决于基础资产 1.1构成要素 合约标的资产 到期日 交易单位 交割价格 结算 在交易中某一方违约的风险被称为交易对手风险 1.2衍生工具的特点 跨期性:每一种衍生工具都会影响交易
import random # 第一题 list=[] for i in range(20): t=random.randint(1,100)#1-99 list.append(t) print(list) list_Ou=[] for i in range(20): if(i%2==0): list_Ou.append(list[i]) print(list_Ou) list_Ou=sorted(list_Ou,reverse=True) print(lis
什么是游标？ ①从表中检索出结果集，从中每次指向一条记录进行交互的机制。 ②关系数据库中的操作是在完整的行集合上执行的。 由 SELECT 语句返回的行集合包括满足该语句的 WHERE 子句所列条件的所有行。由该语句返回完整的行集合叫做结果集。 应用程序，尤其是互动和在线应用程序，把完
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅。想要获取本期分享的完整策略代码，请加技术宅微信：sljsz01 独孤九剑，讲究的是料敌机先，以无招胜有招。期权策略也是如此，不论行情出现任何变化，我们都有相应的“招式”去应对。这样，不论对手“内力”如何深厚，我们也能够进退自如，游刃有余。 破剑式：
1.概述 1.1.概念 期权是买卖双方就未来的买卖权利达成的某种合约。个股期权是期权的买方（权利方）支付一定的权利金给卖方（义务方），约定在某一时间以约定的价格向期权的卖方买入或卖出一定数量的特定股票或ETF。 1.2.特点 期权的买方只享有权利而不必履行义务，期权的卖方只有义务而
定义：股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。 交易规则： 合约标的
cursor就是一个Cursor对象，这个cursor是一个实现了迭代器（def__iter__()）和生成器（yield）的MySQLdb对象，这个时候cursor中还没有数据，只有等到fetchone()或fetchall()的时候才返回一个元组tuple，才支持len()和index()操作，这也是它是迭代器的原因。但同时为什么说它是生成器呢？因为cursor只
在上一篇文章中(https://www.fmz.com/digest-topic/4187)，我们介绍了配对交易策略，并演示了如何利用数据和数学分析来创建和自动化交易策略。多空均衡权益策略是适用于一篮子交易标的的配对交易策略的自然延伸。其特别适用于品种众多且有相互关联性的交易市场,比如数字货币市场和商
github里着重讲了buildah和podman的区别： buildah对标的是dockerfile的脚本化代替执行。 podman对标的是docker命令的代替。 gihub地址： https://github.com/containers/buildah 感性体验： $ cat > lighttpd.sh <<"EOF"#!/bin/bash -xctr1=$(buildah from "${1:-fedora}")## Get all
做市策略（market-maker strategy）是一种风险中立（risk-neutral）盘口价差套利策略。其基本原理是：在盘口的卖一和买一价之间，插入委买单和委卖单，如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差，而整个过程结束后，做市商所持有的头寸并没有变化。如果买卖单之间的价差扣除各种
