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  • 【2022.07.15】期货问题2022-07-15 09:04:09

    基差价差 牛市套利熊市套利 卖出套利是买低卖高,价差缩小盈利 买入套利是买高卖低,价差扩大盈利 上证50股指期货的报价单位是指数点,合约乘数为每点300元。中证500每点200元 交换本金的是外汇掉期,交换利息的是利率互换,交换本金和利息的是货币互换 当股指期货价格高于无套利区间上界或

  • CFA - 金融工程 - 2.利用期货的对冲策略2022-06-05 19:34:29

     一、背景 1.1 期货价格的收敛性     a) 期货价格出现升水 b) 期货价格出现帖水     1.2 一些假设     对冲策略的基本问题     二、空头对冲         三、多头对冲     四、基差风险 basis risk     4.1 基差的定义   4.2 空头对冲的基差风险 S1,是

  • CFA - 投资学 - 13.金融衍生品:期货对冲 Hedging with Futures2022-05-23 01:02:50

    一、多头对冲 Long Hedge VS 空头对冲 Short Hedge 总结:在现货市场害怕什么,就去期货市场做什么。   多头对冲 Long Hedge 如果你打算未来购买资产,担心资产价格上升,那么现在就在期货上购买它(持多仓)。 空头对冲 Short Hedge 如果你打算未来卖出资产,担心资产价格下跌,那么现在就在

  • CFA - 投资学 - 12.金融衍生品:2022-05-22 18:03:21

    一、什么是衍生品 derivative?金融衍生品 financial derivative? “衍生品”, 是指由基础资产 underlying asset衍生出来的产品。例如: 豆浆(衍生品),是大豆(基础资产)的衍生品 股票/债券(衍生品--金融资产),是公司市值(基础资产)的衍生品   而“金融衍生品”,是指以金融资产financial asse

  • 十年期货股票行情数据轻松处理——TDengine在同心源基金的应用2022-05-18 13:01:13

    作者:刘健 同心源(三亚)基金 小 T 导读:同心源(三亚)基金管理有限公司是一家致力于采取科学方法,在二级市场进行投资的私募公司。公司的团队成员均来自于国内外优秀大学,创始人具有计算机博士学位,有多年的算法研究、软件系统开发的经验。 从我司的业务模式出发,业务人员主要通过数据挖掘

  • 期货:高频日内交易2022-04-28 18:05:06

    高频交易基于低手续费,且交易判断成功的概率远大于失败的基础上的。 朴素的思路是判断拐点,在拐点处产生快速交易。 首先导入某一期货品种(分钟K线).  df = pd.read_csv("JqData/RB2205.csv", index_col='date',parse_dates=['date'])[['open','close','low','high']]

  • ZCE futures模拟-72021-12-22 21:01:15

    2021.10.20 当日盈亏:30720.5   交易明细:动煤201做空22手 交易总结:动煤今天持续下跌了,并且“国家发展改革委在郑州商品交易所调研强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货”动力煤期货的快速上涨引起国家注意,今日动力煤期货一字板跌停;于是动煤出现大幅下跌,其他工业品

  • 商品期货资金管理策略(教学)2021-12-20 12:01:50

    商品期货资金管理策略(教学) 分享一个用于商品期货震荡行情的策略,策略原理十分简单。类似于网格策略,适用于震荡行情。策略参数不多,非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的,方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十分简单,所以策略代码也并不多。在未持仓的状态

  • 正大国际期货:做期货的五大忌讳,看完即可减少很大风险2021-12-14 18:30:54

    投资者应该都明白,做期货盈利与亏损是成正比的,在期货交易中有许多地方都是非常忌讳的,而往往这也是投资者最难克制的地方。 一、做自己看不懂的行情 期货市场的不断变化波动、每天的涨跌幅度以及T+0的交易模式,让交易者觉得每分每秒都是金钱,如果这次还不出手,钱就要跑了。因此大多数

  • 商品期货等差网格策略2021-12-03 16:03:29

    一、摘要 在商品期货交易中,趋势跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是大家比较常见的几种交易方法,但是除了这些方法之外,网格交易也是一种不错的选择,商品期货量化交易也是可以使用网格策略的,那具体怎么操作呢?本篇我们就用发明者量化(FMZ.CN)交易平台来实现一个简单的商品期货网格

  • 做期货的大部分人是亏损为何还坚持做?2021-11-04 11:01:04

    很多人追求所谓的高效率,不想错失过每一波小的行情,于是参考1分钟K线图频繁的杀进杀出。一会追涨,一会杀跌,几波下来,账户上的资金缩水严重。  据统计:每天平均交易达到10次以上的客户,3年内的平均收益是-79%;每天平均交易达到5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;每天交易1次以上的客户,3

  • VAR方法2021-10-29 21:04:15

    VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。 VaR方法提出的背景 VAR方法的运用 传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象

  • 零基础入门商品期货程序化交易(3)2021-10-22 11:35:21

    接着上篇文章我们继续学习。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 exchange.IO("status")函数判断与期货公司前置机连接状态 可能有的同学会问exchange是什么? 答:在 零基础入门商品期货程序化交易(1) 篇最后,我们动手实践了一下运行了一个看上去挺复杂的策略,功能是在FMZ实盘页面状态

  • 期货九段--如何判断自己期货的水平2021-10-22 10:31:19

    一段: 刚进入市场,对市场里的一切只不过有个大概的了解,各个合约的规定你也不太清楚,要买什么要卖什么你也没什么主意,你的交易主要看各期货经纪公司的评论,或者听听朋友的建议,你总觉得他们说得都有道理。你的交易主要是日内的短线,赚点钱你就急着平仓,生怕到手的利润飞了,亏了你就抱着,想

  • 正大期货:港交所上市的中国A50为什么说是好而不贵?2021-10-20 17:00:20

    交易手续费低,交易时间长,保证金低,回本快,1个点回本后都有利润;因中国股指期货发展需要,将股指期货所有定价权交给港交所,进一步扩大国内股指期货的交易量及发展,也是中国第一个股指期货走向全球的产品,同时也证明了中国金融市场的逐步强大,中国A50首先取代的将是新加坡A50,逐渐达到或者超

  • 正大国际琪貨召主涨户:国债期货的投资模式是什么2021-10-20 15:03:36

    国债期货的投资模式包括七点:一是方向性交易,可替代现券投资。二是套期保值,是投资者的主要参与模式。三是期现套利交易,隐含了利率期权价值。四是期限利差交易及信用利差交易。五是,跨品种统计套利,即为国债期货与利率互换进行统计套利交易。六是跨期统计套利,即不同期限国债期货合约

  • 零基础入门商品期货程序化交易(2)2021-10-13 11:32:20

    上篇文章我们一起学习了商品期货交易方面的一些基础概念、常识。本篇我们继续从实际出发,学习商品期货程序化交易策略的基础设计。 内容讲解以CTP协议为例(不清楚CTP这个名词的可以看一下上篇文章)。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 我们已经学习了一个重要的概念就是我们的交

  • 沪深300股指破冰金融期权衍生品市场“基建”再进一步2021-10-11 11:01:25

    就短期而言,沪深300股指期权的上市,不仅会促使国内衍生品市场“基础设施”建设的完善,也将大幅提升风险管理市场的容量及对冲效率的提升。 股指期权破冰 11月8日,证监会新闻发言人常德鹏表示,正式启动扩大股票股指期权试点工作,按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上

  • 关于期货交易柜台的基础知识2021-09-27 16:01:07

    关于期货交易柜台的基础知识 开飞机的刘师傅 技术骨干   25 人赞同了该文章 在我们前段时间与市场交流的过程中,发现许多服务于机构用户的业务人员并不是非常了解柜台、主席柜台、次席柜台等概念的释义和其适用场景。 所以我们大致整理了下在期货市场中,与程

  • 正大国际期货纯手送代:期货如何操作才能盈利?期货盈利技巧2021-09-10 15:59:16

    期货,有人爱他,也有人恨他。爱他的人是因为在这里赚到了钱,有的人靠期货发家致富,有的人甚至亏得倾家荡产,这样的案例比比皆是。本文就道一道,期货的挣钱点在哪。可能期货交易就是这样,你也说不清道不明,期货交易到底难在哪? 正大国际欧美4大恒指26小恒指12 1、交易者的复杂性: 有一位麻

  • 非期货公司会员或者客户2021-09-02 21:00:25

    你和我,还有在龙虎榜上看得到的都是期货公司会员和客户。市场上还有直接参与交易的,不通过期货公司的,比如大的贸易商,大厂家,大的买家,他们可以直接当会员,和期货公司平级,但是他们不能从事经纪业务。   主要是物资系统的现货商,比如做金属的金属材料公司、冶炼厂、矿山;做粮食贸易的粮油

  • 期货量化交易程序入门指南 一2021-08-02 12:02:48

    周末综合征,周末爬山+跑步导致周一上班困的啥都不想做。正好趁这个时间写一下前两周做的一个期货网格化工具,算是给后面要入门的兄弟尽点微薄之力(虽然网上的资料已经足够多)! 我本对期货一无所知(仅知道“期货”二字而已),但受朋友之托开发一款网格化工具,通过官方及网络上提供的资料,

  • 期货之功 ,皆在期货之外 !52021-07-28 13:59:11

    开篇之前,我想有几句话要说。或许,接下来说着说着,你会感觉我有些自大。你可以这样理解,我并不在意。我之所以拿自己来说,实在是为解除部分期货朋友们持续问我的问题:“你有什么秘籍吗?传授一下。”再次声明,我没有成功。 面对人群,其实人是很有压力的,因为你无法让所有人领会你的内心,也无

  • 建议大家去搞期货反向跟单2021-07-21 11:58:26

    最近找了很多专业的交易员去聊天,和他们接触下来之后,总结出了一句话,交易真的是太难了,最后能够成功的交易都是从刀山火海中硬生生杀出来的。中间我还认识了一个大佬,两万块钱起家,现在干到了十几个亿,他说了一句话非常经典的话:“想想以前,挤在群租房里,天天用鸡汤给自己洗脑,和傻逼一

  • 2021-07-202021-07-20 23:04:08

    深圳之旅 Day2 今天老时间8.20来到公司,找到自己的工位后坐下开始学习。 首先,我在B站上找到老师才推荐给我的视频:达里奥的经济课堂。这个视频简单介绍了经济的基础概念以及泡沫经济等重点内容,也是我了解到了许多国家发生的经济惨案,包括美国经济大萧条,日本房价暴跌等。 接着,老

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