标签：r0 05 int float 2021 计算 input 输入

为分享一个计算久期与凸性的代码，为了对学习有更好的激情，我要学会用电脑来计算一些东西。欢迎大家留言。

我这里用的是python，也可以使用excel，后面再更新吧，最近要考试了。

F=int(input("请输入票面价格     F="))
R=float(input('请输入票面利率     R='))
n=int(input('请输入年付息次数   n='))
r=float(input('请输入到期收益率   r='))
T=int(input('请输入债券的期限   T='))

import math
t=T*n                   #计算一共有几期
C=F*R/n                 #计算每期利息
r0=r/n                  #表示每期的到期收益率
a=math.pow(1+r0,t)      #计算1+r/n的t次方，用a代替他
P=C*(1-1/a)/r0+F/a     #计算债券的现值

#下面是计算凸性的部分

x=1                     #期数
s=0                     
while x<=t:
    b=math.pow(1+r0,x)
    CP=C/b              #计算每期利息的现值
    Q=CP/P              #计算利息现值占债券现值的比例
    c=x*(x+1)
    M=Q*c
    s=s+M               #所有利息权重的加总
    x=x+1

q=F/a/P                 #计算面值贴现后占现值的比列
d=t*(t+1)
s0=q*d
S=s+s0
print(S)                #利息与面值的现值的权重
e=math.pow(1+r0,2)
L=S/e                      #得出凸性
print('这个债券的凸性为：L=',L)

#下面是计算久期的部分

i=1                     #期数
j=0                     
while i<=t:
    w=math.pow(1+r0,i)
    DP=C/w              #计算每期利息的现值
    U=DP/P              #计算利息现值占债券现值的比例
    N=U*i
    j=j+N              #所有利息权重的加总
    i=i+1
v=F/a/P
j1=v*t
J=j1+j
print('债券的久期为：J=',J)

标签：r0,05,int,float,2021,计算,input,输入
来源： https://blog.csdn.net/m0_57326685/article/details/116419031

本站声明： 1. iCode9 技术分享网（下文简称本站）提供的所有内容，仅供技术学习、探讨和分享；
2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
3. 关于本站的所有言论和文字，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
4. 本站文章均是网友提供，不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属；如您发现该文章侵犯了您的权益，可联系我们第一时间进行删除；
5. 本站为非盈利性的个人网站，所有内容不会用来进行牟利，也不会利用任何形式的广告来间接获益，纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。