标签：策略 50 0.6 Range Dual Thrust 量化
一、Dual Thrust策略介绍
Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。
Dual Thrust是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅（Range），确定上下轨；
Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
具体计算过程如下：
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N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
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N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;
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Range = Max(HH-LC,HC-LL)
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上轨(upperLine )= Open + K1*Range
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下轨(lowerLine )= Open + K2*Range
突破上轨做多，跌破下轨翻空
下图可以帮助我们形象理解：
二、Dual Thrust策略验证
(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
策略的核心代码如下：
14年1月1日至17年的回溯结果如下：
策略收益还是不错的，最大回撤是21.16%。
三、改进的Dual Thrust策略介绍
在前人的基础上，初始策略中Ks、Kx的值均为0.7，然后加入绝对值止盈止损，加入KDJ指标，对市场趋势进行跟踪，动态调整Ks、Kx的值，当市场处于多头市场时（K>50，D>50，J>50），调整Ks为0.6使之小于Kx（值为0.7），此时容易触发多头的条件，当市场处于空头市场（K<50，D<50，J<50），调整Kx为0.6使之小于Ks（值为0.7），此时容易触发空头的条件。
KDJ指标可以在镭矿轻松获取到，就不再介绍其计算过程。
四、改进的Dual Thrust策略验证
策略核心代码：
改进的策略在原先的策略基础上，利用KDJ指标计算了K、D、J的值，如果三者均大于50，则改变k1的值为0.6，如果均小于50，则改变k2的值为0.6。
改进的Dual Thrust策略14年1月1日至今的回溯结果如下：
收益要高于改进前的策略，更为明显的是，最大回撤变得相当小，为1.93%。
标签：策略,50,0.6,Range,Dual,Thrust,量化 来源： https://blog.csdn.net/lianshaohua/article/details/112213357
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