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云锵投资 2022 年 7 月简报

2022-07-31 15:32:16  阅读:134  来源: 互联网

标签:云锵 策略 简报 本月 仓位 2022 投资 量化


2022 年 7 月云锵投资团队月报:

摘要

  • 本月量化基金策略业绩:良;
  • 本月量化股票策略业绩:优;

(优良中差,表明全国排名四位分)

本月,沪深300 -7.02%。本月又跌了不少,各类指标指示,目前处于相对低点。是加仓的时点。股东可考虑最近额外加仓一定的资金;未来2-3年内,上涨的可能性远大于下跌;另,可留一定资金做另一手准备,如果未来继续下跌,则还可以继续加仓。

云锵投资概述

云锵量化投资包含量化投基、量化选股。

量化投基使用自动化程序进行量化选基。其中包含了多个策略。本集合投资目标是通过选择优质基金,来获取更高的 Alpha。同时,根据量化指标进行部分仓位的择时操作。整体仓位会控制在 5 成到满仓之间。

量化投股使用多个量化投投策略混合投资。因子以质量、盈利、价值为主。每个策略有自身的量化选股方案、买入卖出方案、资金仓位管理方案。

1.云锵团队合伙投资

本月策略进行了例行的调仓,平均仓位保持 98%,持续高仓位动作。

目前,调仓后持有的标的数是:29只。

本月及历史的仓位、收益:

近两年的年度收益如下:

2.云锵私募基金

私募基金,于 2020 年 3 月 18 日在基金业协会备案完成并开始运作。本基金业绩比较基准是 沪深300 指数,主要目标是追求较高的超额收益。其主要策略,和云锵团队投资的策略基本相同。

本月策略进行了例行的调仓,多头平均仓位:93%,其余为固收(债券、套利、对冲)。

目前,调仓后持有的标的数是:24 只。

本月及历史的仓位、收益:

3.云锵量化价值股策略 V6.0

策略介绍:见:《云锵投资 - 量化价值股投资策略 V6.0》

上季末,YQ6.0 股票多头持有的标的数是:35只左右。

YQ5.0-6.0 月度历史仓位及收益:

4.云锵期货策略

策略介绍:见:《云锵投资 - 股指期货多头策略》

本月期货的业绩如下:

致股东

风物长宜放眼量。

云锵量化投资,目标是做出稳定且高的超额收益。但是,毕竟股票、基金投资,随市场波动大,时涨时跌。所以其应该是家庭资产配置中的前锋,但是却是一生的投资,所以股东需要以更长远的视角来看待它。

另外,对于量化投资而言,每一个拥有正确的核心逻辑、经过较长时间的实盘验证、保证一致性的投资策略,都有其不适应市场的“难熬期”。只有熬过这段时间,才能迎来它真正的超额收益。所以,底层逻辑正确的策略,在其低迷时,投资人不应轻易地切换、调整、放弃策略;相反,我们可能更应该在此时加仓。

最后,建议股东在资产配置时,能同时持有多个高 Alpha 但是波动性低相关的策略。这样,整体资产,能获取所有策略的 Alpha, 同时还降低了整体资产的波动性,这样会带来更高的年化收益及夏普比率。

另外,目前,云锵投资除期货策略外的所有策略,在设计之初,目标就是主要做 Alpha。所以基本都会以满仓运作,不做减仓。资金的加减仓动作,需要股东在策略外自行决策。

标签:云锵,策略,简报,本月,仓位,2022,投资,量化
来源: https://www.cnblogs.com/zgynhqf/p/16537218.html

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