标签：longPos exchange 管理策略 orders var amount 期货 教学 symbol
商品期货资金管理策略（教学）
分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。
策略逻辑十分简单，所以策略代码也并不多。在未持仓的状态下策略会基于当前价格向上、向下一定距离挂卖出（开空）、买入（开多）单。当持仓时基于当前价格一定距离挂加仓单、基于持仓均价一定距离挂平仓单。
逻辑流程图
策略代码（附带注释）
/*backtest
start: 2021-07-01 09:00:00
end: 2021-12-14 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/
// 全局变量
// 每个策略都自带「商品期货交易类库」，$.NewPositionManager()接口函数创建的对象p，实现了一些方法方便获取持仓、下单等，可以参看API文档上模板类库概念的介绍：https://www.fmz.cn/api#模板类库
var p = $.NewPositionManager()
var n = 1 // 可调整的系数，影响挂单价格
// 从挂单数组中找出指定的symbol值代表的合约挂单（未成交的订单）信息，例如symbol为rb2201，即找出所有rb2201合约的挂单
function GetOrders(symbol, orders) {
var ret = []
// 遍历orders
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
if (orders[i].ContractType == symbol) {
// 发现订单的合约代码与symbol的值相等，即放入ret数组
ret.push(orders[i])
}
}
// 返回ret数组
return ret
}
// 撤销指定的合约代码为symbol的所有挂单（未成交的订单）
function CancelOrders(symbol, orders) {
// 遍历orders
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
if (orders[i].ContractType == symbol) {
// 撤销订单
exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
}
// 下单函数，distance为下单方向。price为下单价格。amount为下单数量（合约张数）
function trade(distance, price, amount) {
var tradeFunc = null
// 根据参数distance给tradeFunc赋值具体的下单函数引用
if (distance == "buy") {
tradeFunc = exchange.Buy
} else if (distance == "sell") {
tradeFunc = exchange.Sell
} else if (distance == "closebuy") {
tradeFunc = exchange.Sell
} else {
tradeFunc = exchange.Buy
}
// 设置下单方向
exchange.SetDirection(distance)
// 执行下单函数并返回
return tradeFunc(price, amount)
}
// 开多头仓位
function openLong(price, amount) {
return trade("buy", price, amount)
}
// 开空头仓位
function openShort(price, amount) {
return trade("sell", price, amount)
}
// 平多头仓位
function coverLong(price, amount, pos) {
var direction = pos.Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy"
return trade("closebuy", price, amount)
}
// 平空头仓位
function coverShort(price, amount, pos) {
var direction = pos.Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy"
return trade("closesell", price, amount)
}
// 策略主逻辑
function onTick() {
// 首先设置当前操作的合约为symbol，如果symbol的值为rb2201，即当前行情、交易等都是操作rb2201合约
var info = exchange.SetContractType(symbol)
if (!info) {
// 如果设置、订阅合约失败，直接返回
return
}
// 获取K线数据，用于策略画图
var r = exchange.GetRecords()
if (!r) {
// K线数据获取失败，直接返回
return
}
$.PlotRecords(r, symbol) // 使用「画线类库」模板画图，画线类库可以在FMZ平台策略广场搜索、复制到自己的策略库，使用
// 获取当前所有挂单
var allOrders = exchange.GetOrders()
if (!allOrders) {
// 获取失败直接返回
return
}
var orders = GetOrders(symbol, allOrders) // 使用上面实现的GetOrders函数筛选出合约为symbol的值的挂单
// 检测挂单
var buyOrder = null // 买入的订单
var sellOrder = null // 卖出的订单
if (orders.length == 2) { // 当symbol的值的合约，挂单数量是2时
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) { // 遍历orders查找出买单、卖单
if (orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY) {
buyOrder = orders[i]
} else if (orders[i].Type == ORDER_TYPE_SELL) {
sellOrder = orders[i]
}
}
if (!buyOrder || !sellOrder) { // 买单、卖单有任意一个不存在时（成交了），撤销其它挂单，返回
CancelOrders(symbol, GetOrders(symbol, _C(exchange.GetOrders)))
return
}
} else if (orders.length == 1) { // 当挂单只有一个时，撤销所有挂单，返回
CancelOrders(symbol, GetOrders(symbol, _C(exchange.GetOrders)))
return
}
// 获取当前行情数据ticker
var ticker = exchange.GetTicker()
if (!ticker) {
// 获取失败，直接返回
return
}
// 获取当前持仓
var pos = exchange.GetPosition()
if (!pos) {
// 获取失败时直接返回
return
}
var longPos = p.GetPosition(symbol, PD_LONG, pos) // 筛选出 多头持仓数据
var shortPos = p.GetPosition(symbol, PD_SHORT, pos) // 筛选出 空头持仓数据
var sellId = null // 用于记录卖单订单ID
var buyId = null // 用于记录买单订单ID
if (longPos && shortPos) { // 同时持有多空仓位
throw "同时持有多空仓位" // 同时有多空持仓为异常情况，抛出错误，停止策略
} else if (orders.length == 0 && !longPos && !shortPos) { // 无持仓，挂开仓的买卖单，等待成交
buyId = openLong(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), amount) // 下单，开多
$.PlotHLine(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), "buy", "red") // 在图表上标记出水平线，表示挂单位置
sellId = openShort(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), amount) // 下单，开空
$.PlotHLine(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), "sell", "green") // 在图表上标记水平线，表示挂单位置
} else if (orders.length == 0 && longPos && !shortPos) { // 只持有多头持仓
buyId = openLong(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), amount) // 下单，开多，加仓
$.PlotHLine(parseInt(ticker.Last - openTarget * n - info.PriceTick), "buy", "red")
sellId = coverLong(parseInt(longPos.Price + closeTarget * Math.min(amount / longPos.Amount, 1) + info.PriceTick), longPos.Amount, longPos) // 下单，平多仓
$.PlotHLine(parseInt(longPos.Price + closeTarget * Math.min(amount / longPos.Amount, 1) + info.PriceTick), "sell", "green")
} else if (orders.length == 0 && !longPos && shortPos) { // 只持有空头持仓
buyId = coverShort(parseInt(shortPos.Price - closeTarget * Math.min(amount / shortPos.Amount, 1) - info.PriceTick), shortPos.Amount, shortPos) // 下单，平空仓
$.PlotHLine(parseInt(shortPos.Price - closeTarget * Math.min(amount / shortPos.Amount, 1) - info.PriceTick), "buy", "red")
sellId = openShort(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), amount) // 下单,开空,加仓
$.PlotHLine(parseInt(ticker.Last + openTarget * n + info.PriceTick), "sell", "green")
}
if (orders.length == 0 && (!sellId || !buyId)) { // 有任意挂单失败,撤销所有挂单,直接返回
CancelOrders(symbol, GetOrders(symbol, _C(exchange.GetOrders)))
return
}
// 用于显示，状态栏持仓表格
var tblPos = {
"type" : "table",
"title" : "持仓",
"cols" : ["持仓品种", "数量", "价格", "方向", "浮动盈亏"],
"rows" : []
}
// 写入数据
if (longPos) {
tblPos.rows.push([longPos.ContractType, longPos.Amount, longPos.Price, longPos.Type == PD_LONG ? "多" : "空", longPos.Profit])
}
if (shortPos) {
tblPos.rows.push([shortPos.ContractType, shortPos.Amount, shortPos.Price, shortPos.Type == PD_LONG ? "多" : "空", shortPos.Profit])
}
// 用于显示状态栏挂单表格
var tblOrders = {
"type" : "table",
"title" : "挂单",
"cols" : ["订单品种", "数量", "价格", "方向"],
"rows" : []
}
// 写入数据
if (buyOrder) {
tblOrders.rows.push([buyOrder.ContractType, buyOrder.Amount, buyOrder.Price, buyOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? "买" : "卖"])
}
if (sellOrder) {
tblOrders.rows.push([sellOrder.ContractType, sellOrder.Amount, sellOrder.Price, sellOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? "买" : "卖"])
}
// 获取账户资产信息
var acc = exchange.GetAccount()
if (!acc) {
return
}
var tblAccount = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "资金信息") // 使用商品期货交易类库的模板接口函数$.AccountToTable返回一个表格结构，用于在状态栏上显示资产信息表格
// 返回这些tbl结构的数组
return [tblPos, tblOrders, tblAccount]
}
function main() {
var msg = null // 用于接收表示连接状态的字符串
var tbls = null // 用于接收tbl结构数组
while (true) {
if (exchange.IO("status")) { // 判断是否和期货公司前置机连接
if ($.IsTrading(symbol)) { // 判断合约代码为symbol值的合约，当前是否是交易时段
var ret = onTick() // 执行策略主逻辑
if (ret) { // 如果返回了表格数据，而不是空
tbls = ret // 更新tbls
}
msg = "已连接" // 更新msg
}
} else {
msg = "未连接" // 更新msg
}
// 使用LogStatus在FMZ平台策略页面，状态栏上显示，时间、连接状态、表格
LogStatus("时间：", _D(), "连接状态：", msg, "\n", "`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
Sleep(5000) // 每次循环，暂停5000毫秒即5秒，该策略不用频繁检测，所以设置5000毫秒
}
}
回测设置
策略地址：https://www.fmz.cn/strategy/335378
策略为教学策略，学习策略设计为主，实盘慎用，策略公开可以自行优化、修改。
标签：longPos,exchange,管理策略,orders,var,amount,期货,教学,symbol 来源： https://www.cnblogs.com/fmz-quant/p/15710315.html
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