一、摘要
威廉W%R是一种古老的技术指标，在1973年由Larry Williams首创，简称威廉指标或W%R，全称为威廉超买超卖指标。在其发表的《我如何赚得一百万》一书中进行了详细的阐述，这是一个振荡指标，主要是依据价格的摆动点，来判断市场是否处于超买或超卖现象。本篇文章我们就以威廉W%R为蓝本，在发明者量化交易平台(FMZ.COM)开发一个商品期货量化交易策略。
二、威廉W%R原理
威廉指标在公式设计上与随机指标原理类似，它们都是从研究价格波动幅度为出发点，通过分析一段时间之内的最高价、最低价、收盘价的相互关系，以此判断市场市场买卖双方力量的强弱（超买超卖情况），从而预测价格中短期走势。如下图子图为威廉W%R指数：
其主要原理是利用震荡点，来反映市场的超买超卖行为，分析多空双方力量对比，提取出有效的信号，来判断市场中短期价格走势，与其他技术指标一样，威廉指标可以广泛应用于多个周期的行情，包括：日线、周线、月线、小时线、分钟线等各种数据周期。
三、威廉W%R计算
在计算威廉指标之前，首先要确定数据周期，虽然威廉指标可以用于各种数据周期，但每个周期的值都有所区别，比如：在日线中威廉指标的值代表了当天收盘价，在过去一段时间内最高价减去当日收市价，再将其差价除以这段日子的全部价格范围，最后计算出当日的威廉指标。计算公式如下：
W%R = (Hn — C) ÷ (Hn — Ln) × 100
其中：
- C：当根K线收盘价
- Hn：N日内最高价，默认参数为14
- Ln：N日内最低价，默认参数为14
四、威廉W%R使用
威廉指标的计算方法与随机指标类似，其计算后得出的数值是在0——100之间，相反的是威廉指标的值越小，就越反映市场的买量越大；威廉指标的值越大，就越反映市场的卖量越大。通常情况下，威廉值在20——80之间上下波动。
1、当价格跌破80时，表明市场处于超卖状态，价格随时可能见底，如果威廉值长期处于80以下，当上穿80时，表明价格脱离底部区域，进入上升期。
2、当价格升破20时，表明市场处于超买状态，价格随时可能见顶，如果威廉值长期处于20以上，当下穿20时，表明价格脱离顶部区域，进入下降期。
五、策略实现
第1步：设置回测配置
(*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2021-05-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","jm000",126961]]
*)
第2步：计算威廉指标
HC := HHV(HIGH, 14) - CLOSE;
HL := HHV(HIGH, 14) - LLV(LOW, 14);
WR := -100 * HC / HL;
第3步：计算20日均线
MA20 : EMA2(C, 14);
第4步：计算多空条件
C1 := WR < -60 && C > MA20;
C2 := WR > -15 && C < MA20;
第5步：下单交易
C1, BPK;
C2, SPK;
六、策略回测
- 回测开始日期：2015-02-22
- 回测结束日期：2021-05-19
- 数据品种：焦煤指数
- 数据周期：日线
- 滑点：开平仓各2跳
回测配置
回测绩效
资金曲线
七、完整策略代码
(*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2021-05-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","jm000",126961]]
*)
HC := HHV(HIGH, 14) - CLOSE;
HL := HHV(HIGH, 14) - LLV(LOW, 14);
WR := -100 * HC / HL;
MA20 : EMA2(C, 14);
C1 := WR < -60 && C > MA20;
C2 := WR > -15 && C < MA20;
C1, BPK;
C2, SPK;
上面附上完整策略代码以及回测配置，也可以点击下方链接复制完整策略代码：
https://www.fmz.com/strategy/283024
标签：W%,14,威廉,00,指标,回测,CTA,策略 来源： https://www.cnblogs.com/fmz-quant/p/15168751.html
本站声明： 1. iCode9 技术分享网（下文简称本站）提供的所有内容，仅供技术学习、探讨和分享； 2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关； 3. 关于本站的所有言论和文字，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关； 4. 本站文章均是网友提供，不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属；如您发现该文章侵犯了您的权益，可联系我们第一时间进行删除； 5. 本站为非盈利性的个人网站，所有内容不会用来进行牟利，也不会利用任何形式的广告来间接获益，纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。